«Управление операционным риском и организация внутреннего контроля в банках: прогнозирование и оценка, построение систем взаимодействия внутри банка»

Дата проведения: 07-08 октября.

Официальный сайт: http://www.reglament.net

На конференции выступят:
 
Андреев Марат
Зам. начальника управления, Департамент банковского надзора и регулирования Банка России (ЦБ РФ)
 
Балкаров Михаил
технический эксперт "Emerson Network Power" (США)
 
Биресикли Мете
Управляющий консультант MARSH (Marsh & McLennan Companies, Inc.) в Центральной и Восточной Европе, СНГ и России
 
Блинков Алексей
Зам. начальника Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России (ЦБ РФ)
 
Гаврилина Виктория
Эксперт Департамента стратегического планирования и развития ОАО Банк «ЗЕНИТ»
 
Гостева Надежда
Начальник отдела анализа и контроля операционных рисков ОАО «Россельхозбанк»
 
Замковой Сергей
Начальник отдела стратегии и бизнес планирования Департамента дочерних банков Внешэкономбанка РФ (ВЭБ)
 
Козлов Дмитрий
Начальник отдела операционных рисков и контроля ОАО «Банк Зенит»
 
Котелевская Ирина
Зам. начальника управления рисков ОАО «Банк Москвы»
 
Кудрявцева Мария
Руководитель проекта Центра консолидированных рисков и методологии ОАО «Газпромбанк
 
Пааш Марк
Руководитель консультационного подразделения MARSH (Marsh & McLennan Companies, Inc.) в Германии
 
Седин Андрей
Начальник Отдела методологии ОАО "СМП Банк"
 
Тысячникова Наталья
главный экономист ОАО «Россельхозбанк»
 
Чугуева Юлия
Зам. начальника управления операционных и правовых рисков ОАО Банк «Петрокоммерц»
 
Юденков Юрий
Главный инспектор Инспекции кредитных организации Банка России (ЦБ РФ)
 
Ясакова Елизавета
Начальник Управления операционных рисков и страхования ОАО «Газпромбанк»
 
 
Основные темы конференции:
 

    * Практика управления операционными рисками сегодня: построение организационной структуры и проблемы, возникающие в процессе управления
    * Регулирование операционного риска в России и на международном уровне: последние разработки Базельского комитета по банковскому надзору. Зарубежные банковские регуляторы
    * Подходы к оценке и нейтрализации операционного риска: зарубежная и российская практика внедрения
    * Способы и модели оценки операционных рисков: оценка влияния операционного риска на другие риски банковской деятельности
    * Практические подходы к построению системы сбора и накопления данных для оценки операционных рисков: последствия введения III компоненты Базеля II для банков, новые требования к раскрытию информации
    * Операционные риски, связанные с внедрением Интернет технологий: подходы и методы к оценке рисков, стандарты управления, модели, требования Банка России по обеспечению информационной безопасности
    * Модели систем управления операционным риском в российских и зарубежных банках и способы их усовершенствования для банков различного уровня: мониторинг и оптимизация внутренних процессов банка, оценка эффективности организационной структуры банка
    * Организация системы внутреннего контроля операционных рисков в зарубежных банках и практика российских банков.

Программа конференции:
 
7 октября 2010 года,  10.00-17.00
 
Методология системного подхода к управлению операционным риском в условиях рецессии

    *  Роль и  место систем управления операционными рисками (СУОР) и внутреннего контроля (СВК) в управлении рисками универсального банка. СУОР и СВК как элементы системы управления рисками банка
    * Управление ОР как процесс. Проблематика управления операционными рисками, и новации в способах их решения;
    * Таксономия риск-факторов и риск-ситуаций по зонам ответственности СУОР. Организационные риски как следствие недостаточности и несбалансированности внутренних ресурсов, направленных на управление ОР
    * Толерантность к риску и таксономия способов воздействия на бизнес-процессы в целях приведения ОР к приемлемым значениям
    * СУОР как система и ее основные компоненты: методическое, организационное, информационное, математическое обеспечение. Задачи по управлению  ОР и подходы к их  решению в зоне ответственности СВК.

 
Взгляд регулятора на управление  ОР

    * Текущие и будущие изменения в регулировании операционных рисков российской банковской системы (Банк России);
    * Передовой опыт регулирования и стандарты операционного риска за рубежом:     Базель II, COSO — необходимость и достаточность, проблемы и задачи внедрения в практику российского банковского регулирования и надзора.

 
Способы и модели оценки операционных рисков

    * Восходящий и нисходящий, количественный и качественный подходы к оценке ОР. Области применимости. Достоинства и недостатки.
    * Процессный подход к описанию бизнес-линий как информационный базис для  идентификации локальных ОР. Методология,  инструментарий и программные продукты.
    * Математические и нематематические проблемы агрегирования оценок ОР при восходящем подходе.
    * Нисходящий подход и его применение для оценки влияния модернизации бизнес-процессов на ОР
    * Непроцессные подходы к идентификации и анализу ОР. Синтез карты рисков для SelfAssessment

 
Способы и модели оценки операционных рисков

    * Базовый индикативный и стандартизированный подходы (Базель II) – методика расчета, формирование отчетности и баз данных;
    * Усовершенствованный подход к оценке операционного риска (Базель II). Критерии оценки операционных рисков при применении усовершенствованного подхода. Критерии (качественные, количественные, организационные) к работе банка при применении усовершенствованного подхода.
    * Оценка влияния операционного риска на другие риски банковской деятельности – нефинансовых (стратегический риск, правовой, репутационный риски) и финансовых (кредитный, рыночный риски, риск ликвидности);
    * Определение предельно допустимого уровня риска для банка.

 
8 октября 2010 года,  10.00-17.00
 
Информационное и организационное обеспечение СУОР

    * Методы сбора информации (историй событий) операционного риска и практика взаимодействия ответственных подразделений банка;
    * Практические реализации систем накопления внутренней и внешней информации для оценкиОР;
    * Организационное обеспечение работы информационных систем. Распределение функций и ответственности в процессе сбора данных;
    * Основные компоненты системы сбора внутренних данных о потенциальных и реализовавшихся событиях ОР. Уровень отсечения, верификация данных, классификаторы риск-факторов, риск-событий, видов потерь, группировка и актуализация данных;

 
Операционные риски, связанные с внедрением Интернет-технологий

    * Виды операционных рисков, сопутствующих внедрению Интернет-технологий (по видам ИТ;)
    * Угрозы безопасности Интернет-технологий для банка, возможности и способы их оценки и нейтрализации;
    * Инструменты обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности банковских  информационных систем при использовании Интернет-технологий;
    * Стандарты управления рисками Интернет-технологий;
    * Подходы к оценке рисков Интернет-технологий: зарубежная практика и российский опыт. Преимущества и недостатки.
    * Модели оценки рисков Интернет-технологий. Критерии оценки рисков каждой модели. Рейтинговая система эффективности информационных технологий – сущность и условия для её эффективного функционирования;
    * Методы оценки рисков информационной безопасности банков. Стандарты информационной безопасности;
    * Угрозы информационной безопасности банков, связанные с применение Интернет-технологий;
    * Требования Банка России с обеспечению информационной безопасности.

 
Организация системы управления операционным риском

    * Модели систем управления операционным риском в российских и зарубежных банках и способы их усовершенствования для банков различного уровня;
    * Мониторинг и оптимизация внутренних процессов банка;
    * Декомпозиция операционного риска;
    * Роль совета директоров (наблюдательного совета),топ- менеджмента в управлении операционным риском;
    * Планы действия в чрезвычайных ситуациях в целях минимизации ущерба
    * Меры по покрытию убытков от возникновения операционных рисков;
    * Оценка поведения бизнес- и контролирующих подразделений банка на устойчивость к операционному риску;
    * Отчетность банков, связанная с управлением операционных рисков;
    * Технологии управления операционными рисками и требования к IT-системам управления банком. Основные требования к системам автоматизации систем управления операционным риском. Проектный подход к выбору автоматизированной системы управления операционными рисками;
    * Определение мер, направленных на снижение риска: (реинжиниринг бизнес-процессов, распределение полномочий по принятию решений, страхование риска, роль системы внутреннего контроля)

 
Внутренний контроль операционных рисков

    * Требования Банка России к организации внутреннего контроля операционных рисков;
    * Организация СВК операционных рисков в зарубежных банках и практика российских банков. Международные подходы к организации внутреннего контроля операционных рисков;
    * Средства внутреннего контроля за операционными рисками;
    * Контроль за информационными потоками;
    * Контроль за предотвращением манипулирования ценами;
    * Контроль за взаимоотношениями банка и его сотрудников с  клиентами;
    * Контроль за предотвращением легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
    * Контроль за комплаенс-риском.